УДК: 658.5.012.7;

Использование экспертных ранжировок при расчетах кредитного риска в банке

© Жуков Михаил Станиславович¹, 
Орлов Александр Иванович²
¹Компания Get Capital, ул. Xайнз-Хидроф, 31 Мюнхенгладбах, Германия, 41179
²МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2-я Бауманская ул., Москва, Россия, 105005

Аннотация: В докладе анализируется применение экспертныx ранжирований при создании и фунционировании модели кредитных  рисков в банке. Для нахождении итогового мнения комиссии экспертов ищется кластеризованная ранжировка, усредняющая ответы экспертов. Среди способов усреднения совокупности кластеризованных ранжировок выделяются методы расчета медианы Кемени. Авторы разрабатывают программный инструментарий, который предлагается использовать на этапах построения и функционирования кредитных моделей рисков.

Ключевые слова: экспертные оценки, кредитный риск, медиана Кемени

Существует большое количество подходов к моделированию кредитных рисков, например, в [1], [2] выделяются три основных группы: фундаментальные, рыночные и продвинутые подходы к построению моделей.
Из [3] разнообразные формальные методы оценки рисков и управления ими во многих случаях (реально во всех нетривиальных ситуациях) не могут дать однозначных рекомендаций. В конце процесса принятия решения находится всегда человек, менеджер, на котором лежит ответственность за принятое решение. Поэтому процедуры экспертного оценивания естественно применять на всех этапах анализа рисков.
В книге Дж. Кемени и Дж. Снелла [4] в качестве итогового мнения комиссии экспертов предложено применять «медиану Кемени», т.е. результат минимизации суммы расстояний Кемени от мнений экспертов до произвольного бинарного отношения X. Медиана Кемени As= Argmin ∑D(As,A),  где  А(1), A(2), ..., A(n)- бинарные отношения упорядочивания является кондорсетовым ранжированием (не возникает парадокса Кондорсе), обладает большинством критериев Эрроу (в том числе транзитивности)
Объектом исследования является кредитная модель банка в условиях перехода к нормативам Базель2/3.
Целью данного доклада является рассмотрение компонентов одной из кредитных моделей рисков, в которой авторы считают целесообразным использование разрабатываемой экспертной системы, работающей по принципу поиска медиан Кемени 
На рисунке 1 представлена рассматриваемая кредитная модель

Рис. 1. Модель кредитных рисков в банке
В докладе авторы обосновывают целесообразность применения разрабатываемой экспертной системы ранжировок в компонентах поддержки группы, государства и предупреждающих сигналов, которые относятся к этапу получения первоначального рейтинга заёмщиков. А также в компоненте ручной корректировки для последующих экспертных исправлений (Рис.1)   Алгоритмы Литвака и Жихарева [5] используются в качестве расчетной основы для приближенного и точного поиска медианы Кемени. Проводится исследование этих алгоритмов на предмет вычислительной способности и точности для решения поставленной задачи упорядочивания клиентов кредитных организаций. В экспертной системе предусмотрено задание авторитености экспертов с помощью весовых коэффициентов. 

Литература:
1.	Матигорова И. Ю. Характеристика основных подходов к оценке кредитного риска [Текст] // Экономическая наука и практика: материалы Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2012 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2012. — С. 68–69.
2.	Обзор моделей вероятности дефолта / К. М. Тотьмянина. – 16/03/2011 // Управление финансовыми рисками . – 2011. – № 01. – С. 12–24. 
3.	Орлов А.И. Современное состояние контроллинга рисков // Научный журнал КубГАУ. 2014. №98. С. 32-64.
4.	Кемени Дж., Снелл Дж. Кибернетическое моделирование. Некоторые приложения. - М.: Советское радио, 1972. - 192 с
5.	Жуков М.С., Орлов А.И. Задача исследования итогового ранжирования мнений группы экспертов с помощью медианы Кемени // Научный журнал КубГАУ. 2016. №122. С. 785-806

UDC: 658.5.012.7;
The use of expert rankings in the calculation of credit risk in a bank

© Zhukov Mikhail Stanislavovich¹, 
Orlov Alexander Ivanovich²
¹Get Capital, Haines-Hidrof str, 31 Munchengladbach, Germany, 41179
²Bauman Moscow State Technical University , 2nd Bauman Str., 
Moscow, Russia, 105005

Abstract: The report analyzes the use of expert rankings in the creation and functioning of a credit risk model in a bank. To find the final opinion of the commission of experts, a clustered ranking is sought, averaging the answers of experts. Among the methods of averaging a cluster of clustered rankings, methods for calculating the Kemeny’s median are distinguished. The authors are developing software tools that are proposed to be used at the stages of building and functioning of credit risk models
Keywords: expert assessments, credit risk, Kemeny’s median
       There are many approaches to modeling credit risks, for example, in [1], [2] three main groups are distinguished: fundamental, market and advanced approaches to model building.
From [3], various formal methods for assessing and managing risks in many cases (in fact, in all non-trivial situations) can give ambiguous recommendations. At the end of the decision-making process there is always a person, a manager, who is responsible for the decision. Therefore, expert evaluation procedures are naturally applicable at all stages of risk analysis.
          In the book of J. Kemeny and J. Snell [4], as a final opinion of the commission of experts, it was suggested to apply the "Kemeny’s median", i.e. From the experts' opinions to an arbitrary binary relation X. Kemeny’s median As = Argmin ΣD (As, A), where A (1), A (2), ..., A (n) are the binary ordering relations is a condorcete ranking (does not arise Condorcet paradox), has the majority of Arrow criteria (including transitivity)
The object of the study is the credit model of a bank in the conditions of transition to the Basel 2/3 standards.
The purpose of this report is to examine the components of one of the credit risk models in which the authors consider it appropriate to use the developed expert system working on the basis of the Kemeny’s median search.
Figure 1 shows the credit model considered

Fig. 1. The model of credit risks in a bank
In the report, the authors justify the advisability of using the developed expert ranking system in the components of support for the group, the state and warning signals, which relate to the stage of obtaining the initial rating of borrowers. And also in the component of manual correction for subsequent expert corrections (Fig. 1). The algorithms of Litvak and Zhikharev [5] are used as the calculation basis for an approximate and exact search for the Kemeny’s median.
The study of these algorithms is carried out on the subject of computational ability and accuracy for solving the problem of ordering customers of credit institutions. In the expert system, it is envisaged to set the authorization of experts using weighting factors.
Literature:
1. Matirova I.Yu. Characteristics of the main approaches to the assessment of credit risk [Text] // Economic Science and Practice: Materials of Intern. Sci. Conf. (Chita, February 2012). - Chita: Publisher of the Young Scientist, 2012. - P. 68-69.
2. A review of probability models of default / KM Totmyanin. - 16/03/2011 // Financial risk management. - 2011. - No. 01. - P. 12-24.
3. Orlov AI The Current State of Risk Controlling // Scientific Journal of KubSU. 2014. №98. Pp. 32-64.
4. Kemeni J., Snell J. Cybernetic modeling. Some applications. - M .: Soviet radio, 1972. - 192 s
5. Zhukov MS, Orlov AI The task of researching the final ranking of the opinions of the group of experts with the help of the median Kemeni // Scientific journal KubSAU. 2016. № 122. Pp. 785-806